Bollinger Bands Features Trading-Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten der Hülle, die wir interessiert sind. Sie sind eines der mächtigsten Konzepte zur Verfügung, um die technisch Aber sie nicht, wie allgemein angenommen wird, geben absolute Kauf - und Verkaufssignale, die auf dem Preis basieren, der die Bänder berührt. Was sie tun, ist die ewige Frage zu beantworten, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Bewaffnet mit diesen Informationen kann ein intelligenter Investor kaufen und verkaufen Entscheidungen mit Indikatoren, um Preis-Aktion zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Trading-Bands sind Linien in und um die Preisstruktur zu einem quotenvelope. quot Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir besonders interessiert sind. Die früheste Bezugnahme auf Trading-Bands habe ich in der technischen Literatur stoßen In der Profitmagie von Stock Transaction Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschläge um den Preis zur Unterstützung bei der Zyklus-Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung verschiedener Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handel Bands kam Mitte der späten 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab um eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um den Preis zu gewinnen gewonnen Popularität, ein Ansatz Die noch von vielen beschäftigt ist. Ein gutes Beispiel findet sich in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der Durchschnitt ist ein 21-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bänder werden um 4 nach oben und nach unten verschoben. Das Verfahren zum Erstellen eines solchen Diagramms ist einfach. Zuerst wird der gewünschte Mittelwert berechnet und geplottet. Dann das obere Band berechnen, indem man den Durchschnitt um 1 plus den gewählten Prozentsatz (1 0,04 1,04) multipliziert. Als nächstes wird das untere Band durch Multiplizieren des Durchschnitts mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96) berechnet. Schließlich, zeichnen Sie die beiden Bänder. Für die DJIA, die beiden beliebtesten Mittelwerte sind die 20- und 21-Tage-Durchschnittswerte und die beliebtesten Prozentzahlen sind in der 3,5 bis 4,0-Bereich. Die nächste große Neuerung kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, der bei der Suche nach einem Weg, um den Markt die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahl Ansatz vor verwendet haben, vorgeschlagen, dass die Banden gebaut werden, um einen festen Prozentsatz enthalten Der Daten im vergangenen Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen starken und dennoch sehr nützlichen Ansatz. Er hielt mit dem 21-Tage-Durchschnitt fest und schlug vor, dass die Bänder 85 der Daten enthalten sollten. Somit werden die Banden um 3 nach unten verschoben. Bomar-Banden waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. Bei einer anhaltenden Stierbewegung expandiert die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Es ändert sich nicht nur die gesamte Bandbreite über die Zeit, sondern auch die Verschiebung um den Mittelwert. Fragen Sie den Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel von Optionsscheinen und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index Optionshandel begann, konzentrierte ich mich auf Volatilität als Schlüsselvariable. Zur Volatilität, dann drehte ich wieder um meine eigene Herangehensweise an Trading-Bands zu schaffen. Ich testete eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen vor der Auswahl der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen. Mich interessierte besonders die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Als Ergebnis sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen auf dem Markt zu reagieren. In Fig. 5 sind Bollinger-Banden zwei Standardabweichungen über und unter einem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegte Standardabweichungen, um Banden um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so beschreibend für den Zwischenzeit-Trend. Man beachte, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bänder auftreten und dass der Durchschnitt in vielen Fällen Unterstützung und Widerstand bereitstellt. Es gibt großen Wert bei der Prüfung der verschiedenen Maßnahmen des Preises. Der typische Preis, (hoher niedriger Abschluss) / 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, nützlich zu sein. Der gewichtete Abschluß (high low close close) / 4 ist ein anderer. Um Klarheit zu halten, beschränke ich meine Diskussion über Handelsbänder auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bändern. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenstufe, aber auch kurz - und langfristige Anwendungen funktionieren gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für den Aktienmarkt und einzelne Aktien. Ist eine 20-Tage-Periode optimal für die Berechnung von Bollinger-Bändern. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend und hat breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die zehntägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitraum beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur des ersten Aufstieg von einer Unterseite bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn wiederum die Korrektur den Mittelwert unterschreitet, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird Unterstützung weit öfter als es gebrochen wird. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger-Bänder können auf nahezu jeden Markt oder auf Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur von ihr ablenken, wenn mich die Umstände dazu zwingen. Wenn Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden eine und neun Zehntel die Arbeit recht gut machen. 50 Perioden mit 2,1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2,1 (s) Mittleres Band 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2,1 (s) Oberes Band 10 Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10 Tage SMA Lower Band 10-Tage SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen scheint die Natur der Perioden immateriell zu sein, scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Die Sache konzentriert sich eigentlich auf die Phrase Quota relativ basis. quot Handel Bands nicht geben absolute Kauf-und Verkaufssignale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis kann sich auf Indikatoren beziehen. Einige ältere Arbeiten stellten fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkauf und Fortsetzung Signale durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators auf die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn Preis-Tags die obere Band - und Indikator-Aktion bestätigt, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preis-Tags die obere Band-und Indikator-Aktion nicht bestätigt (das heißt, es divergiert). Wir haben ein Verkaufssignal. Die erste Situation ist kein Verkaufssignal, sondern ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale von Preisaktionen innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es besteht keine Voraussetzung für die zweite Oberseitenposition relativ zur ersten Oberseite, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft in Spotting-Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich gilt das Gegenteil für Tiefs. Prozentsatz b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger-Bändern abgeleitet ist, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, nach der gleichen Formel, die George Lane für die Stochastik verwendet. Der Indikator b sagt uns, wo wir innerhalb der Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastiken, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Banden liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 sind wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Schliessen - unteres Band oberes Band - unteres Band Indikator b erlaubt uns, Preisaktionen mit Indikatoraktionen zu vergleichen. Nehmen wir an, dass wir bei -20 für b und 35 für den relativen Stärkeindex (RSI) ansetzen. Beim nächsten Push-Down bis zu etwas niedrigeren Preisniveaus (nach einer Rallye) fällt nur b auf 10, während RSI bei 40 hält. Wir erhalten ein Kaufsignal, das durch Preisaktionen in den Bands verursacht wird. (Der erste Tiefstand trat außerhalb der Bands auf, während der zweite Tiefstand innerhalb der Bands entstand.) Das Kaufsignal wird durch RSI bestätigt, da es keine neue Tiefstzeit gibt und somit ein bestätigtes Kaufsignal ergibt. Oberes Band - unteres Band Handelsbänder und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird die daraus resultierende Annäherung zu den Märkten leistungsfähig. Bandbreite, ein weiterer Indikator von Bollinger Bands abgeleitet, kann auch interessieren Händler. Es ist die Breite der Banden, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn sich die Banden drastisch verengen, tritt in der Regel sehr bald eine starke Expansion der Volatilität ein. Zum Beispiel hat ein Abfall der Bandbreite unter 2 für die Standard Amp Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt beginnt meistens in der falschen Richtung, nachdem die Bänder angezogen haben, bevor es wirklich in Gang kommt, von denen im Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für die erfolgreiche Anwendung der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multicollinearität unter Indikatoren. Multicollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren, die alle aus der gleichen Serie von Schlusskursen abgeleitet sind, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. Ein Indikator, der aus den Schlusskursen abgeleitet wurde, ein anderer aus dem Volumen und der letzte aus der Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren liefern. Die Kombination von RSI, der gleitenden durchschnittlichen Konvergenz / Divergenz (MACD) und der Änderungsrate (vorausgesetzt, dass alle aus den Schlusskursen abgeleitet wurden und ähnliche Zeitspannen verwendet wurden) würde dies jedoch nicht tun. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bändern zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne in Probleme zu laufen. Bei den Indikatoren, die vom Preis allein abgeleitet werden, ist RSI eine gute Wahl. Abschließende Preise und Volumen kombinieren, um auf Balance-Volumen zu produzieren, eine andere gute Wahl. Schließlich, Preisspanne und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu hochkolinear und kombiniert damit eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen. Viele andere konnten auch gewählt werden: MACD könnte beispielsweise durch RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, zum mit den Bändern zu verwenden, aber, wie es sich herausstellte, war es ein schlechtes, da es dazu neigt, mit den Bändern selbst in bestimmten Zeitrahmen kolinear zu sein. Die Quintessenz ist zu vergleichen Preis-Aktion innerhalb der Bands, um die Wirkung eines Indikators Sie gut kennen. Zur Bestätigung der Signale können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange sie nicht kolinear mit der ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um völlig adaptive Trading-Bands zu schaffen. Die folgenden Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden aus den Fragen, die Benutzer haben am häufigsten gefragt und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands. Bollinger-Bänder bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preisaktionen und Indikatormaßnahmen zu vergleichen, um zu strengen Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu gelangen. Entsprechende Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Marktdaten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden. Beispielsweise könnte ein Impulsanzeiger eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, aber zwei Momentumindikatoren arent besser als eins. Bollinger-Bänder können in der Mustererkennung verwendet werden, um reine Preismuster wie M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen usw. zu definieren / zu klären. Die Tags der Bänder sind genau das, keine Signale. Ein Tag der oberen Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Kaufsignal. In steigenden Marktpreisen kann und kann man die obere Bollinger-Band und die untere Bollinger-Band hinuntergehen. Schließungen außerhalb der Bollinger-Bänder sind zunächst Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale. (Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatility Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Durchschnitts - und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, Standardwerte. Die tatsächlichen Parameter, die für jeden gegebenen Markt / Aufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als die mittlere Bollinger Band sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte sie den mittelfristigen Trend beschreiben. Für eine konsistente Preisbindung: Wird der Durchschnitt verlängert, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 auf 50 Perioden erhöht werden. Ebenso sollte, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein möchten. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in den Bau der Bänder. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Bollinger-Bandsystemen ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95 der Daten innerhalb von Bollinger-Bändern mit den Standardparametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger-Bänder sind. Die Position innerhalb der Banden berechnet sich durch eine Anpassung der Formel für Stochastik b hat viele Verwendungen unter den wichtigsten sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in dem Prozess eliminiert werden. Um diese Kurve 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. Bandbreite zeigt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert. Mit den Standardparametern Bandbreite beträgt das Vierfache des Variationskoeffizienten. Bandbreite hat viele Verwendungen. Seine populärste Verwendung ist es, die Squeeze zu indentifizieren, ist aber auch nützlich, um Trendänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen verwendet werden. Bollinger-Bänder können an Stäben beliebiger Länge, 5 Minuten, 1 Stunde, täglich, wöchentlich usw. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genug Aktivität enthalten müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands nicht bieten kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, indentify Setups, wo die Chancen stehen zu Ihren Gunsten. Eine Anmerkung von John Bollinger: Eine der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, ist zu sehen, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die die Verwendung von Bollinger-Bändern betreffen, wurden als Antwort auf häufig gestellte Fragen der Benutzer und unserer Erfahrung über 25 Jahre der Verwendung der Bänder zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu verwenden, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger-Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger-Bändern. Kopie Bollinger Vermögensverwaltung. Alle Rechte vorbehalten. Fixing Bollinger Bands Bollinger Bands sind weit verbreitet in der Handelsgemeinschaft eingesetzt und sind ein wichtiger Bestandteil vieler Handelsstrategien. Durch ihre Natur bieten Bollinger-Bands eine besondere Perspektive des Marktes. Aber diese Perspektive ist nicht ohne seine Nachteile. Dieser Artikel wird einen überarbeiteten Ansatz für das Trading-Band-Konzept mit dem Ziel der Schärfung der Fokus dieser Klasse von Indikator deutlich zu präsentieren. Beide sind gültig und teilen ein gemeinsames Erbe, aber sie sind ganz unterschiedlich in der Bewertung und in der Anwendung. Die Ableitung wird hier als Volatilitätsband bezeichnet. Dieser Artikel wird erklären, warum diese Ableitung notwendig ist und wie es konstruiert wird und bieten High-Level-vorläufige Testergebnisse. Obwohl die Volatilitätsbänder originell in Design und Ausführung sind, wurden sie von Dennis McNichollrsquos Arbeit zur Verbesserung der Bollinger Bands in den späten 1990er Jahren inspiriert (ldquoBetter Bollinger Bands, rdquo Oktober 1998). Houston, haben wir ein Problem Popularisiert von John Bollinger, die ihnen ihren Namen gab, sind Bollinger Bands einfach ein Plot eines Vielfachen der Standardabweichung des Preises von seinem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), sowohl oben als auch unten. Durch die Verwendung einer Standardabweichung sollten wir vernünftigerweise erwarten, dass die Verteilung des Preises um den Mittelwert mit der statistischen Normalität übereinstimmt oder nah dran ist. Leider ist dies nicht der Fall für Bollinger-Bands und hat zu einer Suche geführt, um das Problem zu beheben. Basierend auf Beobachtungen von Bollinger-Bändern, hier sind einige der Themen: Stier Sie sind Sattel mit hohen Lag, wie praktisch alle SMA-basierte Indikatoren sind. Folglich sollte der Benutzer auf die Verzögerung in dem, was die Bänder vorhanden sind, achten. Stier Sie nicht Umschlag Preis in einer Weise konsistent mit einer Gauß-Verteilung. Das heißt, 68,2 der Preise sollten innerhalb einer Standardabweichung des Stichprobenmittels gefunden werden, 95,4 der Preise sollten innerhalb von zwei Standardabweichungen des Mittelwerts usw. gefunden werden. Dies wird als das Preis-Band-Verhältnis beschrieben werden. Während es diskutiert werden kann, ob die täglichen Preisveränderungen normal verteilt sind, kann das Bollinger-Preis-Band-Verhältnis wenig oder keine Informationen aus einer probabilistischen Perspektive bieten. Bull Das Preis / Band-Verhältnis ist nicht skaleninvariant. Das heißt, das Preis / Band-Verhältnis aus einer gegebenen Standardabweichung bleibt nicht konstant, wenn die Zeitskala zunimmt. Beispiel: SampP 500 Preise mit 2xSD-Streifen: 160-bar Bollinger-Bänder: Preis / Band-Verhältnis 83,7 80-bar Bollinger-Bänder: Preis / Band-Verhältnis 86,2 20-bar Bollinger-Bänder: Preis / Band-Verhältnis 88,5 Stier Bewegung der Banden gegen den gleitenden Durchschnitt nicht mit der historischen Volatilität korreliert. Da Bollinger-Bänder teilweise auf Änderungen der Volatilität abgestimmt sind, ist dies ein Thema. Zum Glück können diese Probleme auf praktische Weise gelöst werden. Indem wir jedes dieser Themen systematisch ansprechen, können wir einen Indikator konstruieren, der die Bollinger-Bänder ergänzt und nicht als Ersatz dient und ein nützliches zusätzliches Handelsinstrument bietet. Die Lösung ist auch einfacher als erwartet. Volatilitätsbänder Lassen Sie uns sehen, wie diese sogenannten Volatilitätsbanden einige dieser Probleme ansprechen, bevor sie erklären, wie die Bänder aufgebaut werden. Möglicherweise ist die beste Weise, dieses zu zeigen, mit einem Diagramm (sehen Sie ldquoVolatile Lösung, rdquo links). In dieser Tabelle des SampP 500 wird deutlich, wie eng die Volatilitätsbänder die Preisveränderungen gegenüber den langsamen und manchmal wilden und weiten Bewegungen der Bollinger-Bänder ändern. Volatilitätsbanden erreichen dies durch die Anwendung eines niedrigen lag-gleitenden Durchschnitts und durch Berechnung der Standardabweichung des Preises gegen diesen gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass die Funktion ldquostandardrdquo Standardabweichung hierfür ein ungeeignetes Werkzeug ist. Das Ergebnis sind Handelsbänder mit geringer Verzögerung. Letrsquos sehen, wie effektiv diese Bänder SampP 500 Preise bei 2xSD einkapseln: 160-Volatilitätsbänder: Preis / Band-Verhältnis 94,6 80-bar-Volatilitätsbänder: Preis / Band-Verhältnis 95,3 20-Bar-Volatilitätsbänder: Preis / Band-Verhältnis 95,7 Um diesen Punkt zu validieren Letrsquos einen Blick auf die Zahlen für 1xSD: 160-bar-Volatilitätsbänder: Preis / Band-Verhältnis 65,0 80-bar-Volatilitätsbänder: Preis / Band-Verhältnis 66,9 20-Volt-Volatilitätsbänder: Preis / Band-Verhältnis 67,8Es gab viele Beiträge auf Keltner Kanäle gegen Bollinger-Bänder. Warum verwenden Sie einen über den anderen Claim Your 60 No Deposit Bonus Hier brauchen Sie nur, um Ihre Live-Konto überprüft haben Natürlich müssen Sie ein Live-Konto zu öffnen. 2 Broker, die wir wie ein LOT USD30 von jedem Forex Broker unten. Beide Forex Broker haben ausgezeichnete Bewertung Wir verwenden beide dieser Broker und stolz fördern sie Wir sind für einen, der alle Indikatoren haben ihren eigenen Platz, wenn Sie sie richtig verwenden denken. Auch wenn es etwas, dass Sie sich wohl fühlen. Beide Indikatoren haben ihre eigenen Vor-und Nachteile. Also anstatt es einen Fall von denen besser ist (Keltner Kanäle vs Bollinger Bands), denken wir beide zusammen als eine Handelsstrategie können Sie gut als Trader auf lange Sicht zu dienen. Keltner-Kanäle vs Bollinger-Bänder Die Keltner-Kanäle sind ein guter Timing-Indikator, wenn sie in Kombination mit den Bollinger-Bändern verwendet werden, um zuverlässigere Handelssignale zu produzieren, als wenn Sie sich nur auf eine der beiden Indikatoren allein verlassen. Obwohl beide Indikatoren verwendet werden, um die allgemeine Marktvolatilität sowie die überkauften / überverkauften Bedingungen zu messen, besteht der Unterschied darin, dass die Keltner-Kanalbänder durch Verwenden des mittleren True Range erzeugt werden, während die Bollinger-Bänder unter Verwendung der Standardabweichung erzeugt werden. Vorwärts, würden sich die Unterschiede zwischen den beiden Indikatoren und last but not least Sie werden die Vorteile der Kombination der beiden Indikatoren für die Feinabstimmung Ihrer Ein-und Ausstieg Punkte zu lernen. Vielen Dank für Ihre Leserschaft. Wir sind wirklich dankbar Hoffnung, dass Sie die Strategien mögen, die wir teilen. Wenn Sie die Strategien hier mögen, lieben Sie unsere neueste Strategie. Das MorningPips Trading System Das Ziel von Morningpips ist es, den Handel bis zum Morgen zu beenden. So einfach ist das. Check it out Keltner-Kanäle Die Keltner-Kanäle erlauben uns auch, jene Währungspaare auszuwählen, die repetitive und prädiktive Preismuster zeigen, in dieser Hinsicht eliminiert es eine Menge des Lärms und es gibt uns die Chance, nur die besten verfügbaren Währungspaare zu handeln. Grundsätzlich funktioniert die Keltner-Kanäle wie folgt: die Mittellinie ist der 20-Tage-Moving-Average, der Abstand vom Zentrum zum oberen Band und der Abstand vom Zentrum zum unteren Band ist das 2-fache des mittleren True Range Letzten 10 Tagen. Der Indikator berechnet die durchschnittliche True Range für die letzten 10 Tage und dann multipliziert er mit zwei und dann stellt er den oberen Kanal und den unteren Kanal dar. In der Praxis wird der Keltner Channel mehr Kauf - und Verkaufssignale generieren als die Bollinger-Bands und um den Unterschied zu sehen, würden wir uns einige Beispiele anschauen. In Abbildung 1 haben wir die EUR / USD-15-Minuten-Chart mit dem Keltner Channel-Indikator und wir können insgesamt 9 kaufen und verkaufen Signale, während in Abbildung 2 haben wir das gleiche Diagramm, aber dieses Mal wenden wir die Bollinger Bands können wir vor Ort Insgesamt nur 6 Signale. Für die Feinabstimmung Ihrer Einstiegspunkte, wollten wir sowohl die Keltner Channel und Bollinger Bands Indikator zusammen anstatt zu versuchen, Paarung, die besser ist (Keltner Kanäle vs Bollinger Bands). Dies ist eine skalpierende Strategie geeignet für Day-Trader, die in-und-aus dem Markt sehr schnell sein wollen. Keltner Channels und Bollinger Bands Strategy The Keltner Channels und Bollinger Bands Strategy Regeln: Währungspaare: EUR / USD Zeitrahmen: 15 Minuten Keltner Channel und Bollinger Bands: Standardeinstellungen Kauf Signal: Warten Sie, bis der Preis unter dem Keltner Channel und Bollinger unterbrochen wird Bands und geben Sie den Handel, sobald wir schließen schließen nur innerhalb der Bollinger Bands mit einem Stop-Loss unter dem jüngsten niedrigen und ein Gewinnziel für die obere Band des Keltner-Kanal. Verkaufssignal: Warten Sie, bis der Kurs über dem Keltner-Kanal und den Bollinger-Bands aufhört und geben Sie den Handel ein, sobald wir in den Bollinger-Bands mit einem Stop-Loss über dem jüngsten High - und einem Gewinn-Target zum unteren Band des Keltner zurückgehen Kanal. In der obigen Abbildung können wir zwei kurze Handelsbeispiele vorstellen, wobei die erste als ein verlierender Handel endete und der zweite ein Sieger war und weil der zweite Handel etwas besseres RR hatte, das wir als Sieger landeten. In der obigen Tabelle, waren die Präsentation von langen Handelsbeispielen und wie man von der Verwendung der Keltner Channel und Bollinger Bands-Strategie profitiert hätte. Sowohl Keltner-Kanäle als auch Bollinger-Bänder können zusammen verwendet werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen, anstatt übereinander zu wählen. Warum nicht beide verwenden, wenn Sie können Bitte Helfen Sie uns, die guten Worte Haftungsausschluss Theres immer einen Haftungsausschluss in Websites. Aber anstatt die üblichen juristischen Ausdrücke, die von Anwälten entworfen werden, sind wir nur gonna diese in einfachem Englisch, wie wir gerne lässig. Sie müssen wissen, dass vergangene Leistung und zukünftige Leistung nicht das gleiche sind. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist eine Erfolgsbilanz dessen, was in der Vergangenheit passiert ist, und die zukünftige Performance könnte sehr unterschiedlich von der bisherigen Wertentwicklung sein. Alles, was gut in der Vergangenheit getan hat, kann nicht gut in der Zukunft, wer weiß, Recht haben Sie den gesunden Menschenverstand manchmal und wissen, was ist real und was ist eindeutig ein Betrug. Um unsere beste Fähigkeit, legten wir nur legit Produkte und Dienstleistungen auf unserer Website. Sie, und Sie nur, haben die Macht, jede Investitionsentscheidung zu treffen. Wenn Sie nicht riskieren können, traurig, jede Art von Investitionen oder Handel ist nicht für Sie. Und bitte. Das letzte, was wir hören wollen, sind Beschwerden oder jammern, wie es nur schlecht auf Sie reflektiert. Sie müssen das Risiko in Forex und dem Finanzmarkt zu verstehen, bevor Sie beteiligt.
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