Maximale Abnahme In Forex

Was ist Drawdown A DRAWDOWN ist ein Prozentsatz eines Kontos, das verloren gehen könnte in dem Fall, wenn es einen Streifen von verlieren Trades. Es ist ein Maß für den größten Verlust, den ein Händlerkonto erwarten kann, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum zu haben. (Streak of Loose Trades oder ein LOSING STREAK - eine Periode von konsekutiven Verlusten ohne profitable Trades.) Youll sehen den Begriff Drawdown verwendet wird, wenn die Beschreibung eines Handelssystems. Vor dem Vertrauen auf ein bestimmtes System, will ein Trader wissen, was ist der größte Verlust, den er Gesicht, wenn er beginnt, Verluste aufgrund von Veränderungen auf dem Markt, die zu einer vorübergehenden Verschlechterung der Leistung eines Handelssystems führen würde. Zum Beispiel, wenn ein Trader 5000 zu handeln und später hat er 2500 verloren. Dies wäre 50 Drawdown. Ein anderes Beispiel: Sie können hören, dass ein Handelssystem 80 rentabel ist, was logisch bedeutet, dass die verbleibenden 20 der Zeit Verluste verursachen werden. Was ein Händler nicht vorhersagen kann, ist in welcher Reihenfolge die Gewinne und Verluste kommen werden. Wird es 8 aufeinanderfolgende profitabel und 2 verlieren Trades jedes Mal wird es 10 aufeinander folgenden verlieren Trades und dann 3 profitabel, und dann 5 verlieren und dann 15 rentabel Es ist unmöglich, im Voraus zu sagen. Durch das Testen eines Systems kann ein Trader jedoch einen größeren Verlust an Trades - die größte Verluststrecke - finden, was man einen MAXIMALEN DRAWDOWN für ein bestimmtes System nennen würde, und das sollte ein Trader vorbereiten . Geschrieben von Anfänger Trader am Sa, 10/30/2010 - 13:35. Brauchen Sie ein Beispiel für maximale Drawdown PLZ help me. MT4 Relative Drawdown Kommerzielle Mitglied Registriert seit Jan 2012 2 Beiträge Dieser Post ist in 3 Teile aufgeteilt. Teil 1 erklärt, wie MT4 Relative Drawdown aufzeichnet, was nicht gut verstanden wird. Teil 2 wird zeigen, mein Code zu berechnen Relative Drawdown gegen Balance kurz vor einem Handel, die ich von Natur aus viel nützlicher finden. Teil 3 zeigt den mql4-Code für die Berechnung und Darstellung dieses relativen Drawdown gegen Balance. Wie MT4 berechnet Relative Drawdown Relative Drawdown in MT4s Bericht wird als Prozentsatz der Differenz des historischen Eigenkapital hoch und Eigenkapital niedrig berechnet. Gegen das Eigenkapital hoch. Z. B. Kontostand zu Beginn ist 100. Ein Handel eröffnet und geht dann in schwimmenden Gewinn von 10. Dies macht das Eigenkapital hoch 10010 110. Der Handel geht dann in das negative Gebiet von -20. Relative Drawdown (MT4) wird wie folgt berechnet: (110-80) / 110 100 27.27 Gehen Sie auf Expert Testing Ergebnisse für den tatsächlichen Code in der Berichtsgenerierung beteiligt zu bewerten. Relative Drawdown gegen Balance Ich berechne einen Drawdown als den Betrag unter dem Balance (zu Beginn eines Handels) statt der Equity hoch. Die Begründung ist, dass, wenn ein Trade in den Gewinn geht, aber nicht ausgeschlossen wird, dieser schwimmende Gewinn nie zum Händler oder Algorithmus gehörte und nicht als banküblicher Gewinn ausgelegt werden sollte. Ich werde mit einem Breakeven-Handel für beide Methoden der Berechnung für Relative Drawdown zu veranschaulichen: Der Kontostand zu Beginn ist 100. Ein Trade wird geöffnet und geht dann in schwimmenden Gewinn von 10. Dies macht das Eigenkapital hoch 10010 110. Ein Breakeven ist auf gesetzt Der Eintrittspreis. Der Preis reist und verläßt an breakeven. Für MT4s Relative Drawdown ist dies: (110-100) / 110 100 9.09 Für Relative Drawdown auf der Grundlage des Vor-Trade-Saldos ist es: (100-100) / 100 100 0 Mit MT4s Berechnung, obwohl Ihr Equity nie unterschritten hat Ihr Startguthaben, Ihr relativer Drawdown ist 9.09. Aber mit relativen Drawdown berechnet gegen Balance, ist es 0. Das macht für eine aussagekräftigere Interpretation. (NB technisch im Moment der Eröffnung eines Handels, die Ausbreitung schon ein Drawdown auf der Balance, aber ich lasse es in der Erklärung hier, um die Dinge zu vereinfachen) Illustrieren früheres Beispiel mit Relative Drawdown aus Balance: Account Balance am Anfang ist 100. Ein Handel wird eröffnet und geht dann in den Gewinn von 10. Dies macht das Eigenkapital hoch 10010 110. Der Handel geht dann in negatives Gebiet von -20. Relative Drawdown (Balance) wird wie folgt berechnet: (100-80) / 100 100 20.00 Wir sehen jetzt, dass für ein Konto mit einem verbleibenden Saldo von 80 von einem Ausgangssaldo von 100, es ist Bedeutungsvoller zu erklären, daß es einen 20 Drawdown, anstatt eines 27.27 Drawdown erlitten hat. Ein extremes Beispiel zur Veranschaulichung der weniger aussagekräftigen Verwendung von MT4s Relative Drawdown-Berechnung: Der Kontostand zu Beginn ist 100. Ein Trade wird eröffnet und geht dann in einen Floating-Gewinn von 500. Das macht das Eigenkapital hoch 100500 600. Der Handel geht dann in negativ Gebiet von -20. Das Relative Drawdown (MT4) wird wie folgt berechnet: (600-80) / 600 100 86.67 Obwohl das Konto nur 20 unter dem Ausgangssaldo liegt, meldet der MT4 den relativen Drawdown als 86.67. Nicht so sinnvoll. MQL4 Code: Jetzt das technische Bit, um diese hervorstechenden Informationen zu zeigen, legte in Ihren Code: Fügen Sie diese Funktion in Ihre EA, um als Zeichenfolge zum Drucken oder Kommentieren anzuzeigen: Maximum Relative Drawdown gegen auf Balance Entsprechende maximale relative Drawdown als Betrag in Ihrem Einzahlungswährung (nicht so wichtig) Zeitpunkt, zu dem dieser maximale relative Drawdown aufgetreten ist (nützlich für die Analyse) Diese Funktion ist die gleiche wie die obige, aber mit Margin verwendet hinzugefügt in. Ich finde das wichtig ist, da es ein zutreffendes Bild von, wie nah gibt Haben Sie zu einem Margin Call gekommen. Besonders für Konten mit geringer Hebelwirkung. Fügen Sie diese in Ihr deinit () ein, um es bei Deinitialisierung zu drucken. Nützlich beim Ausführen von nicht-visuellen Backtests. Maximum TOTAL Drawdown Berechnungen Commercial Member Registriert seit November 2005 1.359 Beiträge Nach einigen Wochen des Schlagens meinen Kopf gegen die Wand, I8217m aufzugeben und um Hilfe zu bitten. Meine Vermutung ist, dass jemand hier (twoblink vielleicht) weiß genau, wie das Problem zu lösen Ich brauche eine Antwort auf. I8217m versuchen, herauszufinden, die mathematisch erwartete maximale Drawdown von meinem System. Ich habe alle Statistiken aus einer statistisch signifikanten Stichprobengröße abgeleitet, aber ich kann nur herausfinden, wie man das in eine Verteilung der Drawdown-Möglichkeiten umwandelt. Tausende von Monte Carlo-Simulationen, ich habe eine allgemeine Vorstellung davon, was I8217m auf der Suche, aber ich hatte gehofft, einige konkrete Zahlen wie: X-Chance eines Gesamt-Drawdown von 10 über X-Trades X Chance einer insgesamt Drawdown von 25 über x Trades X Chance einer Gesamt-Drawdown von 50 über X-Trades X Chance einer insgesamt Drawdown von 100 über x-Trades würde ich letztlich gerne eine Verteilung Kurve mit den Daten, die ich vermute, ist ein ganz anderes Problem zu bauen, aber ich can8217t sogar anpacken Es, bis ich die rohen Berechnungen erhalten, um es zu generieren. Also die verkürzte Anfrage ist, wie kann ich berechnen, die mathematisch erwartete insgesamt Drawdown für ein gegebenes System Als Nebenprojekt möchte ich auch herausfinden, wie die prozentuale Chance für eine bestimmte Anzahl aufeinanderfolgender Verluste auf der Grundlage einer bekannten Gewinnrate auftreten zu berechnen . Wir haben die folgenden nifty Diagramm, das ist cool, aber ich möchte die Berechnung dahinter verstehen. Wer weiß, was Berechnungen verwendet werden, um diese Tabelle zu generieren Wenn die Berechnungen zu komplex sind oder Sie nur don8217t wollen belästigt versuchen, es zu erklären, sogar zeigte mich in die Richtung, was ich Forschung brauchen würde sehr geschätzt werden. Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe. HINWEIS: // Im hauptsächlich auf der Suche nach der realen Welt Berechnungen. Etwas wie Plug x-Variablen in einen Taschenrechner und drücken Sie die X-Taste oder eine Excel-Formel, es zu tun. Die Theorie dahinter wäre groß, aber ich bekomme das Gefühl, dass es sehr abstrakt und langweilig zu erklären sein wird. Interessant für das Lernen, wie man Order Flow Trading macht. Im, der ein Buch auf dem Thema schreibt und würde Ihr Rückgespräch lieben. Mitglied seit: Sep 2005 Status: Mitglied 78 Beiträge Ich habe nur einen Moment zu antworten so bitte verzeihen die Kürze. In Bezug auf Ihr Side-Projekt (die Matrix): Backtracking, dass nyc Website könnte Ihnen einige zusätzliche Infos. In Bezug auf max Drawdown. Ich habe keine Formeln handlich im Moment, aber würde Sie ermutigen, check out MSA bei adaptrade / product. htm Es gibt eine kostenlose Testversion der Software. Ihr Datensatz kann importiert werden und Ihre wahrscheinlich finden, dass es jede Frage in Bezug auf Geld-Management, dass Sie es werfen können. Wenn Sie nicht finden, die Antwort dort E-Mail Michael der Autor und Im sicher, er kann Ihnen helfen. Geheime Identität: Bill Sullivan Mitglied seit Feb 2007 Status: Sein Spaß zu preTrend. 407 Beiträge Ok, zunächst einmal von Drawdown Ich nehme an, Sie bedeuten eine Folge von aufeinander folgenden Verlusten ohne Gewinne zwischen. Ich gehe auch davon aus, dass Sie versuchen, die Wahrscheinlichkeit des Erhaltens einer bestimmten Reihe von verlierenden Trades in einer Reihe aus einer Gesamtzahl von Trades zu berechnen, z. B. Die Wahrscheinlichkeit, dass 10 Trades und eine verlierende Streifen von 3 verlieren Trades in einer Reihe. Jetzt ist das erste, was Sie brauchen, um herauszufinden, wie viele Trades muss in der Schlusse Streifen sein, um den Drawdown auf Ihr Konto die Prozent in Frage zu machen. D. h. Wie viele Verlust Trades muss ich in einer Reihe für mein Konto Drawdown von 10 Es gibt zwei grundlegende Szenarien: 1. Sie verwenden eine feste Anzahl von Losen / Einheiten pro Handel. Oder 2. Sie ändern die Anzahl der Lose / Einheiten pro Handel, so dass jedes Mal, wenn Sie nur einen festen Prozentsatz Ihres Kontos riskieren. Nun beginnen mit dem ersten Fall: Nehmen wir an, Ihr Konto ist bei 1000 und Sie sind mit einer festen Anzahl von Losen, so dass jeder verlieren Handel wird Sie 15 kosten. Wenn Sie wissen wollen, wie viele verlieren Trades wird es für Sie zu leiden 10 Drawdown, dann, wie viele Male 15 teilen in 10 von 1000 Well 10000.10 100 und 100/15 6.67, so etwa 7 Trades und Sie haben einen Drawdown von (eigentlich ein wenig mehr als) 10. Im Allgemeinen ist die Berechnung einfach: (B-Kontostand, R-Dollar-Risiko pro Handelsverlust und D-Prozentsatz): Die Anzahl der Trades in der Schlussstrecke ist k BD / R Das obige Beispiel ist: 6.67 10000.1 / 15 Nun, wenn Sie mit dem zweiten Fall, wo Sie Riskieren Sie einen festen Prozentsatz Ihres Kontos auf jedem Handel. Dann heres die Berechnung. (Das Kontokorrentrisiko je Verlust des Handels in Prozent und die D-Prozentsatzabnahme): Die Anzahl der Abschlüsse in der Verluststrecke ist k log (1 & ndash; D) / log (1 & ndash; R), z. B. Wenn Sie 2 pro Handel riskieren und Sie wissen möchten, wie viele verlorene Trades in einer Reihe es dauert, bis Ihr Konto um 10 die Anzahl ist k log (1 - 0.10) / log (1 - 0,02) log (.90 ) / Log (.98) 5.215 Hinweis: Sie können entweder das gemeinsame log: log oder das natürliche log: ln auf Ihrem Rechner verwenden, solange Sie das gleiche für den Zähler und den Nenner verwenden. Ok jetzt können wir die Wahrscheinlichkeit quesrtion Antwort: Wenn es n verlieren Trades in einer Zeile zu ziehen Sie Ihr Konto von x. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein Losing Streak von k verlieren Trades oder weniger unter n Trades dh was ist die Wahrscheinlichkeit, dass in k Trades, wird Ihr Drawdown werden nicht mehr als x Lassen L eine zufällige Variable, die die Anzahl der zählt Verlieren Trades. Brunnen L folgt einer Binomialverteilung, wie JosTheelan hervorgehoben hat (dies setzt voraus, dass jeder Handel unabhängig ist, dh dass die Wahrscheinlichkeit, einen verlorenen Handel zu bekommen, nicht vom Ergebnis früherer Geschäfte abhängt, was möglicherweise nicht wahr ist, sondern übernehmen kann Ist der Einfachheit halber). Nun die binomische Wahrscheinlichkeitsdichte Funktion wird Ihnen sagen, die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Anzahl von Verlusten in einer bestimmten Anzahl von Trades. Wir werden p die Wahrscheinlichkeit des Erhaltens eines verlorenen Handels so 1 - p die Wahrscheinlichkeit des Erhaltens eines gewinnenden Handels sein lassen (Sie sagten, dass Sie Statistiken für diese Wahrscheinlichkeiten haben, recht). Nun bedeutet P (L k), dass die Wahrscheinlichkeit, dass es k Verlust Trades unter n insgesamt Tradesquot gibt Hier ist die Formel für die binomische Wahrscheinlichkeitsdichte Funktion: P (L k) upload. wikimedia. org/math/9/c. F27d86e8bd. png wo upload. wikimedia. org/math/c/2. 39ba62f081.png lt - das Ding ist ausgesprochen quot n wählen k quot und ist gleich der Anzahl der Kombinationen gibt es der Auswahl k Objekte aus einer Menge von n (in diesem Fall die Anzahl der Wege, um k verlieren Trades aus Eine Summe von n Trades. Es gibt wahrscheinlich eine Funktion auf Ihrem Rechner, der das behandeln wird oder mindestens eine faktorielle Taste, so dass Sie n berechnen können usw. Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es k verlieren Trades oder weniger zu finden, P (L 1) P (L 2) P (L k) WICHTIGER HINWEIS: Wenn wir eine Binomialverteilung annehmen, gehen wir davon aus, dass es nicht wichtig ist, in welcher Reihenfolge die verlierenden Trades eintreten , Das heißt, sie müssen nicht alle in einer Reihe sein. Aber zumindest wird dies Ihnen ein Worst-Case-Szenario, weil die Wahrscheinlichkeit zu finden, dass viele verlieren Trades und mit der Bedingung, dass sie alle in einer Reihe ist niedriger als die Wahrscheinlichkeit werden Sie mit der oben genannten Berechnung zu bekommen. Ich hoffe, dass hilft.